Passive 상세 데이터로 본 진짜 신호.

Noise vs Signal 상세 — 노이즈 점수 2.45. "펀더멘털-주가 불일치" 국면 (4-State HMM).

가장 큰 영향: 실현 변동성 +2.01 VIX 기간구조 +1.53 하이일드 스프레드 -0.92 (안정) 비유동성 -0.43 (안정)

펀더멘털 괴리 0.17, ERP Z점수 1.64. 주가는 출렁이지만 신용시장과 유동성은 멀쩡한 상태.

하락/상승 가능성 분석도 비슷한 그림. SHAP 1위 주식-금리 상관 -0.41이 하락 압력의 핵심. 10년 금리 +0.11도 같은 방향.

반대로 200일선 괴리 -0.08, 수익률곡선 -0.06은 상승 쪽.

표면 변동성과 구조적 위험은 다르다. 모델은 그 둘을 분리해서 보여준다.

📊 AI기반 미국주식 분석 플랫폼 https://passive-financial-data-analysis-production.up.railway.app/

#미국주식 #해외주식 #nasdaq #HMM #SHAP #Passive