박성수님의 포스트

노이즈 점수 2.45. "펀더멘털-주가 불일치" 국면.

실현 변동성 +2.01 — 가장 큰 압력. VIX 기간구조 +1.53 — 그 다음.

그런데 하이일드 스프레드는 -0.92. 신용시장은 미동도 없다.

진짜 위험이라면 채권이 먼저 운다. 지금은 주가만 시끄럽다.

펀더멘털 괴리 0.17 — 크지 않음. ERP Z점수 1.64 — 정상권.

구조는 멀쩡한데 표면만 흔들리는 구간.

→ 표면 노이즈와 구조적 위험, 분리해서 보세요

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Passive 거시경제 상세로 본 진짜 그림. 현재 국면 "둔화" — 회복·확장·둔화·침체 중 셋째 단계. 표면은 멀쩡하다. 금리차(10Y-3M) +0.58% ▲ (정상화) 실업급여 YoY -2.99% ▲ (고용 안정) 실질소매판매 YoY +1.25% ▲ 실질소득 +0.47% ▲ 그런데 변화율은 다르다. 자본재 3개월 -5.71% ▼ 건축허가 YoY -5.07% ▼ 생산활동지수 모멘텀 꺾임 ▼ 레벨은 양호한데 모멘텀이 먼저 식는다. 둔화는 항상 이렇게 시작된다. AI기반 미국주식 분석 플랫폼 https://passive-financial-data-analysis-production.up.railway.app #미국주식 #해외주식 #nasdaq #경기둔화 #Passive

Passive 상세 데이터로 본 진짜 신호.

Noise vs Signal 상세 — 노이즈 점수 2.45. "펀더멘털-주가 불일치" 국면 (4-State HMM).

가장 큰 영향: 실현 변동성 +2.01 VIX 기간구조 +1.53 하이일드 스프레드 -0.92 (안정) 비유동성 -0.43 (안정)

펀더멘털 괴리 0.17, ERP Z점수 1.64. 주가는 출렁이지만 신용시장과 유동성은 멀쩡한 상태.

하락/상승 가능성 분석도 비슷한 그림. SHAP 1위 주식-금리 상관 -0.41이 하락 압력의 핵심. 10년 금리 +0.11도 같은 방향.

반대로 200일선 괴리 -0.08, 수익률곡선 -0.06은 상승 쪽.

표면 변동성과 구조적 위험은 다르다. 모델은 그 둘을 분리해서 보여준다.

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Passive 데이터로 봤다. 경기 국면 "둔화" 진입 (4/1 기준). 성장 속도가 꺾이는 구간.

ISM PMI 52.7로 확장 유지 중인데 자본재주문은 식어가는 중. 기업 투자가 먼저 냉각된다는 신호.

흥미로운 건 둔화기 평균 수익률. QQQ +1.96% / VOO +1.40% / DIA +0.94% / SCHD +0.82% 둔화기라고 다 마이너스 아니다. 반도체·테크는 오히려 유리.

내 보유종목이 어디에 속하는지 확인하고 싶다면 👇

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오늘 Passive에서 본 노이즈.

Noise Score 2.45 "펀더멘털-주가 불일치" 4-State HMM 모델 기준.

노이즈 구성 1위: 실현 변동성 +2.01 2위: VIX 기간구조 +1.53 하이일드 스프레드는 -0.92로 안정.

변동성은 튀는데 신용시장은 조용한 이상한 구간.

시장이 뭘 놓치고 있는지 확인 👇

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오늘 Passive에서 본 괴리.

펀더멘털 괴리 점수 0.5 "IRRATIONAL GREED" 경계 신호

탐욕지수 56 + 괴리 구간 = 과도한 낙관. realized_vol이 주가를 밀어올렸지만 VIX·신용스프레드는 반대로 움직였다.

기초체력 없이 감정으로 오른 구간.

감정 vs 펀더멘털 매일 체크 👇

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#펀더멘털 #과열 #S&P500 #Passive

Passive로 확인한 오늘의 지표.

탐욕지수 56 "탐욕" RSI 73 "과매수" 하락 위험도 64.5 vs 상승 57.3

세 지표 다 "위는 막혔다"는 신호. 그런데 VOO는 +0.80%로 최고가 근접.

올라가는 것과 올라갈 수 있는 것은 다르다.

내 포지션 점검 👇

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Passive가 포착한 쏠림.

QQQ +1.40%, VOO +0.80% SCHD -0.20%, DIA -0.16%

성장주만 달리는 얇은 상승장. VIX 18.2, 거래량 0.58x — 확신 없는 랠리.

지수는 올라도 배당주 계좌는 못 따라간다.

섹터 편차 매일 체크 👇

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#QQQ #SCHD #섹터편차 #Passive

Passive를 디스콰이엇에 공개했습니다 🎉

개인 투자자가 매일 미국 시장을 해석하는 데 쓰는 "AI 비서"를 만들었어요. HMM으로 지금 시장이 펀더멘털을 따라가는지 감정에 휩쓸리는지 판단하고, XGBoost가 44개 지표를 분석해 상승/하락 전조를 점수화합니다.

18년치 데이터로 학습했고, 3시간마다 모델이 자동 재학습해요. 혼자 만든 사이드프로젝트라 부족한 부분 많습니다. 써보시고 피드백 주시면 정말 감사하겠습니다 🙏

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