퓨쳐리즘 개발팀 온보딩 과정

퓨쳐리즘 전략 개발 문화

제가 알고리즘 트레이딩을 시작하면서 가장 먼저 겪은 문제는 기술적 진입장벽이었습니다. 떠오르는 아이디어가 있어도 바로 테스트하고 실행해보기 어려워 수차례 포기를 반복했었는데요. 저는 대학 시절을 통째로 반납하며 관련 기술을 모두 터득하고 전략을 돌리기 시작했습니다. 하지만, 결국 수익으로 이어지는 전략을 개발하지 못해 또 한 번 절망에 빠졌었습니다.

사실 위의 사례는 철저히 개발자인 저의 관점에서 서술한 알고리즘 트레이딩의 진입 장벽입니다.

반대로 트레이더의 관점에서의 진입 장벽은 바로 기술과 개발입니다. 돈을 버는 전략이 시장에 많이 보여도 이를 일일이 손으로 매매할 수 없기 때문에 답답할 겁니다.

그래서 퓨쳐리즘은 트레이더와 개발자가 힘을 합쳐 시장에서 안정적이면서도 높은 수익률을 낼 수 있는 전략을 함께 찾고, 토론하며, 개발하고 있습니다. 이렇게 하면 부족한 부분을 상호 보완해주며 더 우수한 전략을 쉽고 빠르게 개발할 수 있다고 믿습니다.

판교 사무실 떠나기 직전 어수선한 모습. 30인 사무실에서 8명이 머물렀는데, 정말 천국이었습니다. 👍

개발팀 온보딩 과정

알고리즘 트레이딩에서 성공하려면 금융 지식뿐만 아니라 테크놀로지에 대한 센스 또한 필수 역량입니다. 퓨쳐리즘의 개발팀은 이를 인지하고 회사 운용 시스템에 기여하기 위한 필수 역량을 3개월간의 온보딩 과정을 통해서 쌓으려고 노력하고 있습니다.

이번에 처음으로 온보딩 프로세스를 적용해보며 아래 3가지 영역의 경험을 쌓는 것이 매우 중요하다는 것을 알게 되었습니다.

1. 데이터
2. 백테스팅
3. 실매매

첫째, 시장 데이터를 눈으로 관찰하며 수익화할 수 있는 알파를 발견합니다.

둘째, 백테스팅을 통해서 과거에 어떤 전략이 수익으로 이어지는지 리서치합니다.

그리고 마지막으로, 리서치를 통해 발견한 전략을 자동으로 투자하는 매매 엔진을 개발합니다.

수년간의 자동 매매 시스템 개발 노하우를 토대로 알고리즘 트레이딩에 대한 재미를 느낄 수 있도록 발전시켜주는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 자연스럽게 성과로 이어져 커리어 성장도 함께 누릴 수 있을 겁니다.

첫째달 - 데이터의 달

온보딩 기간의 시작입니다. 당장 전략 개발에 뛰어들고 싶은 마음을 충분히 이해하지만, 너무 빨리 목표를 이루면 재미없지 않을까요? 😉 고생 끝에 얻은 성공이 더 달콤한 법입니다.

사실, 그런 깊은 뜻보다는 알고리즘 트레이딩도 결국 데이터 사이언스를 금융에 적용한 것이기 때문에 데이터보다 중요한 것은 없습니다. 금융 데이터는 시장의 역사이며, 저희는 데이터를 보고 시장의 비효율성을 발견하고, 반복되는 패턴을 발견하여 매매에 적용해봅니다.

여기서 핵심이 되는 것은 한눈에 시장의 상황을 파악할 수 있는 모니터링 시스템을 개발하는 것입니다. 온보딩 기간 첫째 달에는:

• 시장의 여러 엣지를 실시간으로 스트리밍 받으면서
• Charting할 수 있는 시스템을 개발하게 될 겁니다.

또, 퓨쳐리즘은 엑셀을 적극적으로 활용하고 있습니다. 실시간 데이터를 엑셀로 export하여 프로그래밍을 모르는 사람도 쉽게 시장을 모니터링할 수 있는 수단을 마련하고 있습니다. 이는 https://futurism.oopy.io/data 에서 확인할 수 있습니다.

둘째달 - 백테스팅의 달

퀀트, 데이터 사이언티스트들의 특징이 있습니다. 데이터만 보고 있으면 몸이 근질거려서 참을 수 없습니다. 퀀트가 타 데이터 사이언스 영역과 다른 점은 중요 인사이트는 바로 수익으로 이어진다는 점입니다.

온보딩 둘째 달부터는 본격적으로 돈을 버는 전략을 찾기 위한 여정을 떠날 겁니다. 전략 개발 과정에서 가장 신나는 부분입니다.

하지만, 금융 데이터는 시계열 데이터이기 때문에 통계적 우위를 테스트하는 과정을 매우 조심스럽게 설계해야 합니다. 잘못하면 수많은 bias로 인해서 overfitting 현상을 피할 수 없으며, 이에 따라서 테스트한 결과가 실매매로 이어지지 못하는 경우가 많습니다.

이를 해소하고자, 퓨쳐리즘에서는 다양한 백테스팅 방식을 통해서 stress test를 진행하고, 우리가 발견한 전략이 실제 시장에서도 살아남을 수 있을지에 대한 판단을 할 수 있는 기준에 대한 연구를 활발히 하고 있습니다.

2개월 차로 진행하게 될 예시 프로젝트를 나열하면:

• Pandas DataFrame을 활용한 백테스팅,
• Numpy Array를 활용한 백테스팅,
• Parallel, Distributed, GPU 컴퓨팅을 활용한 백테스팅 속도 최적화,
• 틱데이터 기반의 백테스팅 환경,
• Maker, Taker 주문을 simulate할 수 있는 호가 데이터 기반 백테스팅 환경

구축이 있습니다.

셋째달 - 실매매의 달

마지막은 실매매 엔진을 개발하는 기간입니다. 이 부분이 바로 알고리즘 트레이딩의 꽃입니다. 🌼

아무리 데이터를 많이 보고 테스트를 많이 진행해도 실매매는 항상 다릅니다. 시장의 상황은 매 순간 변하고 있으며 이에 맞서 싸워 이기는 전략을 개발하는 게 퓨쳐리즘 뿐만 아니라 모든 알고리즘 트레이딩 회사의 최종 목표입니다.

온보딩 기간의 마지막 달에는 앞서 연구한 엣지, 전략을 실제로 매매하는 엔진을 트레이딩팀과 함께 개발하게 될 겁니다.

퓨쳐리즘은 파이썬, C#을 활용하여 개발하고 있습니다. 초단타매매나 차익거래와 같은 퍼포먼스가 중요한 전략은 C#을 사용하고, 퍼포먼스보다는 빠른 개발이 요구되는 전략은 모두 파이썬으로 개발하고 있습니다.

온보딩 기간 이후

온보딩 기간 이후에는 퓨쳐리즘 팀의 중요한 개발 팀원으로서 더 많은 알파를 찾고, 백테스팅하고, 실매매로 이어가는 프로세스를 반복하게 될 겁니다.

아직 부족한 게 많은 퓨쳐리즘의 개발팀이지만, 하나둘 자리를 잡아가는 것 같아 기분이 좋습니다 :) 앞으로 회사에 합류하게 될 여러분을 기다리며 저는 어떻게 하면 퓨쳐리즘 팀원에게 더 많은 경험과 성과를 이룰 수 있는 발판을 마련할 수 있을지 끊임없이 고민해보려 합니다.

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첫 채용 시도와 실패

퓨쳐리즘 랩스는 소규모 팀이 가진 장점을 최대한 오래 살리고자 1년 정도의 기간동안 4~6명의 팀원을 유지하며 프로덕트 빌딩을 진행해왔습니다.

하지만, 회사가 성장하려면 채용은 선택이 아닌 필수입니다. 언제까지나 개발자 2명(퓨쳐리즘 랩스에는 2명의 개발자가 있습니다)이 서비스에 필요한 모든 부분을 설계, 개발, 운영까지 끌고 갈 수는 없습니다.

저희는 그래서 프로덕트가 완성되고, 고객이 있으며, 매출도 발생하지만 서비스의 더 빠른 확장이 필요한 시점에 채용을 진행하기로 결정했습니다. 2달 전에 저희는 준비가 되었다고 생각하여 첫 직원을 채용하였습니다. 이력서를 받고 바로 대면 면접을 진행한 후 면접 자리에서 바로 채용을 결정하고 다음 날부터 출근을 부탁했었습니다.

하지만, 출근을 시작한지 3주 정도되는 기간 안에 이직을 하였는데요, 이는 저희 팀의 HR에 대한 이해 부족에서 발생한 문제라고 생각합니다.

선배 창업가님들께서는 경영자가 하는 롤에는 3가지 R을 잘하는게 있다고 하십니다. 이 3가지 R은: IR, HR, PR입니다. 그리고 이 중에서 결국 가장 어렵고 많은 비용이 발생하는 부분을 HR이라고 합니다.

이렇게 많은 사람들이 어려워하는 HR을 저희는 쉽게 생각하고 채용을 무턱 진행해서 발생한 문제 같습니다. 그래서 앞으로 인재 채용과 관련된 부분에서 좀 더 많은 고민을 하고 최대한 비용을 줄일 수 있는 방향으로 시스템을 구축해갈 계획입니다.

저희가 실수한 부분은:

HR에서 중요한 부분을 1. JD 작성, 2. 이력서 검토, 3. 면접 진행, 4. 채용과 같은 단순 업무로 생각했다는 점입니다.

사실 위의 4가지 단계들은 HR에서 이루고자 하는 목적을 달성하기 위한 수단일 뿐입니다. 제대로 된 HR은:

1. 어떻게 해야 채용 과정의 비용을 줄일 수 있을지에 대한 고민이 담긴 JD 작성.
2. 우리 회사에서 보고자 하는 지원자의 성향, 전문 분야 등과 같은 부분들은 무엇이 있는지에 대한 고민.
3. 짧은 시간 안에 이런 부분을 파악할 수 있는 면접 질문 준비.
4. 회사와 지원자의 needs를 파악하고 합리적인 선에서의 합의 과정.

등과 같이 좀 더 고차원적인 고민이 필요한 분야라 생각합니다.

퓨쳐리즘 랩스를 창업한 이유에 대한 주말 고민...

안녕하세요~ 퓨쳐리즘 랩스의 필립입니다! 👋

퓨쳐리즘 랩스는 크립토 알고리즘 트레이딩 회사입니다. 수년간 개발과 트레이딩에 집중하다보니 회사가 어떤 일을 하는지 사람들에게 소개할 기회가 없었던 것 같아요.

이번 기회에 저는 주말동안 집에 앉아서 '내가 이때까지 뭘 하고 살았지?'라는 질문에 대한 대답을 나름대로 블로그글로 작성해봤는데요, 그 글을 부끄럽지만 한번 공유해 드리려 합니다.

2017년부터 제가 진행한 프로젝트들을 돌이켜보니 퓨쳐리즘 랩스는 자연스럽게 창업하게 되었다는 생각을 하게 되었습니다.

앞으로 디스콰이엇에 알고리즘 트레이딩 시스템을 개발하면서 겪었던 문제들을 공유드리고 관심 있으신 분들과 많이 소통하고 싶습니다 :) 잘 부탁드립니다!

https://blog.naver.com/ppark9553/222908903476

좋은 팀원을 만난다는 것은...

사업을 시작하기 전에는 사업이 결혼과 같다는 말을 듣고 그저 웃어 넘겼는데, 이제 조금씩 이해가 되는 것 같더라고요... 😆 팀원들과 정말 쓸데없는 일로 싸우고 집에 가서 다시 생각해보면 '정말 별거 아니었는데'라고 생각하면서 혼자 웃었던 적도 많은 것 같아요.

퓨쳐리즘 랩스를 시작한 지 6개월 밖에 안 되었지만, 그 사이에 팀원 몇 명이 바뀌었으며 아직도 우리와 핏이 맞는 팀원에 대한 고민을 꾸준히 하고 있어요~

회사가 작기 때문에 문화가 커봤자 얼마나 큰 영향을 미치겠느냐는 naive한 생각을 하고 있었지만, 이제는 회사가 작기 때문에 이런 고민을 무조건해야한다는 것을 알게 되었어요.

퓨쳐리즘 랩스에서는 2가지 측면을 가장 중요한 포인트로 잡고 있어요. 팀이 커지면서 이 포인트 또한 바뀌겠지만, 현재는 2가지인: 능력, 가치관을 가장 중요한 포인트로 생각하고 있어요! 다른 팀의 의견도 궁금해요 :)

👉 https://blog.naver.com/ppark9553/222905692378

좋은 개발자가 되고 싶은 CTO의 정체성 혼란

좋은 개발자와 좋은 CTO는 같은 걸까요?

좋은 개발자가 추구할 방향과 좋은 CTO가 추구할 방향도 과연 같을까요?

저는 모든 개발자와 마찬가지로 개발을 잘하고 싶어서 개발자가 되었으며, 수년간 제 목표는 오직 최고의 개발자가 되는 것이었습니다.

하지만, 지금 제가 원하는 건 좋은 기술력이 아닌 내가 세상에 도움이 된다는 인정과 확신인 것 같습니다.

그래서 CTO는 참 어려운 자리인 것 같습니다.

기술력도 최고면 좋고, 사업적 센스도 있으면 좋지만 양쪽을 전부 취하는 게 가능할까요?

여러분은 CTO의 롤을 어떻게 정의하고 있나요?

https://blog.naver.com/ppark9553/222904423931

Web3 프로젝트 온체인 데이터 분석하기

지난 블로그글에서 비트코인, 이더리움의 데이터를 수집하는 과정을 서술하였어요.

그리고 최근에 타마도지라는 흥미로운 밈토큰을 발견하게 되었는데요, 재밌겠다 싶어서 관련 데이터를 분석하는 글을 작성했었어요.

위와 같이 리포트를 작성하여 인스타그램 팔로워들에게 공개하였는데, 온체인 데이터 분석을 어떻게 하는지 문의주신 분들이 계셨어요!

다들 관심 가져주셔서 너무 감사하게 느끼며 관련 데이터를 어떻게 수집하고, 핸들링하며 데이터 분석까지 끌고 가는지 튜토리얼을 작성해보았습니다! 👏

영어로 되어 있어서 한글로 번역을 할 필요를 느끼고 있어요~ 다음에는 한글 버전도 함께 로그에 남길 수 있도록 할게요! 🏊🏼

https://medium.com/@onchainsxyz/a-tamadoge-tama-love-story-on-chain-data-analysis-of-the-new-meme-token-b2cfff988a91

비트코인 온체인 데이터 수집

요즘 블록체인 데이터 수집에 꽂혔는데요~

비트코인 데이터를 쉽게 수집하는 방식에 2가지가 있다는걸 알게 되었습니다. 관련하여 간단한 블로그글을 작성해보았습니다!

https://medium.com/@onchainsxyz/how-do-you-collect-bitcoin-on-chain-data-i-do-it-using-the-following-2-methods-4541a4540280